Estrategia con RSI (parte 1)
Introducción
Esta estrategia está pensada para inversores que quieren mejorar el simple Buy&Hold indexándose a cualquier índice. Es una estrategia que va siempre largo, no opera muy a menudo y optimiza el ratio beneficio/drawdown del simple Buy&Hold.
Ideal, como decíamos, para inversores de largo plazo y para utilizar como estrategia complementaria con parte de nuestra cartera.
La estrategia
Esta estrategia está basada en el canal de YouTube StatOasis, que a su vez se basan en los trabajos de Larry Connors.
Las reglas
- Comprar cuando el RSI de 4 periodos cruza por debajo de 30.
- Vender cuando el RSI de 4 periodos cruza por encima de 55.
Recuerda que el análisis se ha realizado sin stops y no vamos a tener en cuenta comisiones ni deslizamientos.
Resultados vs Buy&Hold
Vamos a probar la estrategia con el ETF SPY desde el año 2000 hasta marzo de 2022. Tendremos en cuenta un tamaño de posición de $50.000 por operación.
Pero, ¿qué ocurriría si realizáramos Buy&Hold durante el mismo periodo? Como nuestro primer trade ocurre el 10 de Noviembre de 2000, vamos a comparar con comprar $50.000 ese mismo día.
Loading..........
The Data is Not Available
Observamos que el beneficio es casi el doble, pero sufriendo un drawdown mucho mayor, para ello comparamos el ratio NP/DD y observamos que es mucho mejor con nuestra estrategia a pesar de sacrificar retorno anual, pero eso ya va a gusto del inversor.
¿Se puede mejorar esto?
Síguenos y en breve veremos qué podemos añadir para mejorar esta estrategia…
Referencias
J. Welles Wilder Jr. (11 de junio de 1935 – 18 de abril de 2021) fue un ingeniero mecánico estadounidense, convertido en desarrollador inmobiliario.
Sin embargo, es más conocido por su trabajo en análisis técnico. Wilder es el padre de varios indicadores técnicos que ahora se consideran los principios básicos del software de análisis técnico.
Estos incluyen el rango real promedio, el índice de fuerza relativa (RSI), el Average Directional Index y el parabolic SAR.
