CZR Capital #21 – Entrevista #6 – J de Jedy

J de Jedy es un perfil de twitter un tanto, si me permites decirlo, desconcertante, igual te habla de fútbol, que de política, que de Machine Learning…

J de Jedy

Cuando he ido a hacer la introducción, me he dado cuenta de que realmente no se mucho sobre ti, ¿Qué te parece si eres tú quien se presenta?.

Hola traders.

Básicamente, soy un empleado de banca en excedencia que aprovecha para pasar más tiempo con mis hijos y estudiar un máster de Ciencia de Datos con la idea de aplicarlo al trading.

Me apasiona el fútbol y considero que estamos en un Estado muy divertido a nivel político, así que a veces se me escapa algo de fútbol o política aunque la intención inicial de la cuenta era ceñirme al trading y las finanzas…

¿Qué formación has tenido?

Por vocación me metí en Física pero viendo que en España el único futuro que tienen los físicos es el de profe de instituto, decidí meterme en Empresariales porque en aquella época era meterte en Empresariales y tener mil opciones para trabajar.

De hecho, pude escoger en qué entidad financiera trabajar…

¡Qué tiempos!

Durante mis años en banca realicé el posgrado de “Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico” de la UPM y ahora, ya de excedencia, estoy realizando el máster en Ciencia de Datos de la UOC y he hecho un curso de SagaQuant en Udemy muy recomendable para trading con MetaTrader.

Tu perfil de twitter es bastante curioso, he visto a lo largo de este tiempo que entrabas en bastantes polémicas, eres duro con tus respuestas, pero, ¿Eres así en la vida real?.

Para nada: soy un papá entrañable!

Lo que me pasa es que no me tomo las redes sociales en serio: un desconocido no debería de tener la capacidad de molestarme y no espero que mis comentarios puedan molestar a nadie.

Twitter no da la posibilidad de grandes explicaciones, así que hay que ser escueto y al ser por escrito, a veces el lector no interpreta adecuadamente la intención.

Eso sí, me encanta intentar “romperle el culo” a los dogmáticos, me irrita la gente que se cree en posesión de la verdad.

Yo mismo a veces soy demasiado categórico en mis afirmaciones, así que acepto todos los zascas.

Es lo que me temía, ocurre mucho en rrss.

Me interesa mucho lo que comentas sobre que estás de excedencia para aprender Data Science. Sería muy interesante para nuestros lectores poner esto en contexto, ¿qué edad tienes? (si es que quieres decirlo). Y qué pretendes con esta pausa y aprendizaje?

Tengo 41 años y durante los 14 años que he pasado en banca he tenido claro que quería dedicarme a otra cosa.

Esa voluntad con el tiempo se ha transformado en necesidad al verme a mediana edad en un sector sin futuro y con 2 hijos a cargo.

Así que animado por la experiencia de mi mujer, que cogió la misma excedencia antes que yo y que ya ha conseguido hacer de su pasión un oficio, decidí aceptar la excedencia de 5 años coincidiendo con el nacimiento de nuestro segundo hijo con la idea de pasar más tiempo con mis hijos, aprovechar para hacer un máster que me abra puertas y darle caña al trading.

Me lo he tomado con calma para asimilar la programación y el machine learning y ahora empiezo a desarrollar cosas interesantes.

La idea es poder vivir de esto antes de que se acabe la excedencia.

Visto tu perfil y tus respuestas hasta ahora, creo que ya se lo que me vas a contestar, pero ¿Quién sería tu referente en cuanto a trading hoy en día?

He consumido muchos videos de Pablo Ortiz y he leído mil veces el blog entero de tradingsys.org pero diría que quién más me impactó fue Sergio Álvarez-Teleña en una charla en Robotrader por su visión del futuro del trading que se podría resumir en Tech-Finance-AI.

Desde esa visión, la figura de Jim Simons es como un dios para mí: lleva 4 décadas obteniendo un 40% anual de media sin palmar ni un año.

Para mi es una blasfemia cuando escucho cosas como que Warren Buffett o George Soros son los mejores!

Y ya con esta idea de aplicar machine learning al trading he ido descubriendo a gente como SagaQuant y sobre todo Juanma Almodóvar, que ha hecho un software que literalmente es una “máquina de hacer máquinas de hacer dinero”.

Siempre que puedo leo o escucho a Almodóvar para ver si puedo cazar ideas para hacer algo similar, así que diría que hoy en día él es mi principal inspiración.

Hablemos de trading. ¿Has programado tus propios sistemas? ¿En qué plataformas? ¿Has obtenido resultados satisfactorios?

Empecé a programar mis propios sistemas con Visual Chart hace mucho tiempo pero me acabé pasando a MetaTrader y actualmente ya estoy con Python desarrollando herramientas.

Una vez hice una estrategia con la idea de hacer un darwin que consiguió un 30% en 6 meses… pero lo perdió en los siguientes 6 meses, así que decidí que primero tenía que aprender a aplicar machine learning antes de volver a publicar un darwin.

De mientras, solo invierto en darwins tipo THA, SYO y clásicos por el estilo.

A la renta variable y a las criptos ni con un palo!

Por lo que me has contado, también has sido seguidor de Pablo Ortiz, yo también lo fui, incluso hice una de sus formaciones. Mi impresión fue que todo lo que decía era válido pero que (por lo menos en mi caso) no era capaz de sacarle provecho operativo). En tu caso, ¿Has tenido una mejor experiencia?

Solo he consumido videos, ninguna formación de pago.

En mis inicios me fue útil para estructurar la cabeza en cosas como las familias de sistemas o la arquitectura de sistemas.

Ahora bien, son horas y horas y horas de video que se podrían resumir en un par o tres de esquemas.

De la gente a la que has seguido o con la que te has formado, ¿Con quién te quedas? ¿Quién consideras que te ha aportado más valor?

La verdad es que todas las formaciones que he realizado carecen de machine learning, así que ahora se me quedan cortas pero no reniego: el posgrado de la UPM me ayudó a ser más metodológico y el curso de SagaQuant me ha dado buenas ideas para sacarle más provecho a MetaTrader.

Por precio y tiempo, recomendaría el curso de SagaQuant pero sobre todo recomendaría que todos aprendan a programar con Python y conozcan los modelos básicos de machine learning.

A priori abruma un poco pero una vez empiezas no es tan complicado.

Vamos a hablar de Darwinex, eres un inversor activo, ¿Cómo van tus resultados? ¿Eres bueno haciendo picking?

Soy muy fan de Darwinex y me haría ilusión tener mi propio darwin.

Mientras lo consigo he decidido invertir en traders que acrediten resultados.

Empecé seleccionando un poco a lo tonto y no me fue muy bien.

Luego intenté aplicar alguna cosita de las que iba estudiando en el máster y tampoco me fue muy bien.

Actualmente estoy haciendo lo más simple y es lo que mejor me está funcionando: básicamente invierto en una cartera de los 10 darwins con más inversores y con D-Score>70.

Lo llamo “the wisdom of the crowd”.

¿Has probado en alguna ocasión a lanzar tu propio Darwin?

Lancé mi propio darwin: ILY.

Con la estrategia subyacente hice un 30% en 6 meses y luego lo perdí en los siguientes 6 meses.

Fue una lección, me di cuenta de que necesitaba algo más y de ahí el máster en Ciencia de Datos.

Si es así, ¿Cómo fue y qué aspectos de Darwinex destacarías tanto positiva como negativamente?

Como trader me fastidió el motor de riesgo: mi estrategia estaba sacando una rentabilidad bestial durante los primeros 6 meses que no se veía reflejada en el darwin.

Como inversor, el motor de riesgo que iguala a todos los darwins al mismo riesgo es precisamente lo que me hace considerar a Darwinex la mejor plataforma para invertir en traders y a otras como eToro como una mala broma en comparación: creo que no tiene ningún sentido comparar estrategias con diferente riesgo.

Admiro muchísimo la propuesta de valor de los hermanos Colón, fundadores de Darwinex, y el trato recibido tanto como trader como inversor ha sido siempre exquisito.

La verdad es que no se me ocurre ni un pero, soy muy fan.

Preguntas recurrentes:

Recomiéndanos uno o dos libros sobre finanzas, inversión, programación, etc que te hayan marcado y consideres imprescindibles.

Para iniciarse en Python recomendaría “Python for finance” de Eryk Lewinson y específicamente para trading recomendaría “Quantitative trading” de Ernest Chan.

Por divertimento recomendaría “The man who solved the market” de Gregory Zuckerman, una biografía de Jim Simons en la que se narra cómo Simons y su equipo fueron desarrollando técnicas y modelos hace 4 décadas, sin la capacidad computacional actual, que siguen vigentes.

En general, más que libros de trading que suelen ser poco más que introducciones con mucha paja sobre el autor, prefiero consumir contenidos que me aporten skills concretas.

Despedida

Gracias a esta entrevista puede que salga alguna colaboración en cuanto a desarrollo de scripts de Python, y espero aprender mucho de ti en el aspecto que más cojeo que es el machine learning.

Ha sido un verdadero placer, y me gustaría hacer un apunte en general a todos los que os habéis prestado u os estáis prestando ahora mismo (ya que estamos preparando hasta 5 entrevistas ahora mismo para publicar en un futuro). Gracias, muchísimas gracias, no os imagináis lo que significa que gente tan top como vosotros os prestéis a que un desconocido (y una cuenta sin apenas repercusión en redes) os haga varias rondas de preguntas.

Y ya enfocándome de nuevo en tí, J de Jedy, todavía más agradecido, porque por si alguien no ha visto el hilo, me presté a hacer un video sobre un script de Python y no solo diste respuesta, sino que aportaste un montón de información que creo fue muy valiosa para todo el que leía el hilo.

Enlaces que quieras que publiquemos al pie de la newsletter:

Twitter: J de JEDY

Libros

Recomiéndanos uno o dos libros sobre finanzas, inversión, programación, etc que te hayan marcado y consideres imprescindibles.

Para iniciarse en Python recomendaría “Python for finance” de Eryk Lewinson y específicamente para trading recomendaría “Quantitative trading” de Ernest Chan.

En general, más que libros de trading que suelen ser poco más que introducciones con mucha paja sobre el autor, prefiero consumir contenidos que me aporten skills concretas.