CZR 16/11/2020Ya va siendo hora de empezar a escribir aquí sobre nuestro Darwin XUF, lo mencionamos mucho en Twitter y en Telegram, pero vamos a darle un repaso ahora que ya hemos cumplido un año.
Características
Hemos mencionado varias veces que se trata de un Darwin donde estamos operando varias estrategias, comenzamos con una y al poco tiempo añadimos una segunda y posteriormente una tercera. Más tarde, una de ellas nos dio un aviso para ponerla en pausa, así que a día de hoy está con dos estrategias conectadas.
Datos relevantes (actualizados en marzo 2021)
Los rendimientos mensuales no son ningún disparate, pero es que las pérdidas están siendo muy moderadas, lo cual indica, como se pretendía que la volatilidad está muy bien controlada
La distribución de los retornos, tanto diarios como semanales está muy balanceada hacia el lado positivo.
Estadísticamente todos los días son positivos.
El D-Score no para de subir con el tiempo, aunque todavía tenemos tan sólo 58,7.
La experiencia va subiendo con el tiempo, como era de esperar…
La estabilidad del riesgo está perfectamente controlada en el punto que queremos, por debajo del 10%. Siempre que sea estable, un inversor sabe que puede multiplicarla a la hora de “comprar” el Darwin.
No hemos tenido muchas intervenciones del “auditor de riesgo” lo cual indica que los lotajes utilizados son más que idóneos para la estrategia y para el tamaño de la cuenta.
Respecto a la estrategia de apertura y de cierre, se puede observar que son prácticamente perfectas en cuanto al timing. Si entráramos más pronto o más tarde, siempre nos llevaríamos menos pips.
Y para ir terminando, vamos a ver las estadísticas generales del Darwin:
Retorno: 19,39%
Drawdown: -3,37%
Experiencia: 10
Correlación con el mercado: 9,9
Estabilidad del riesgo: 8,7
Ajuste de riego: 10
Estrategia de apertura: 9,2
Estrategia de cierre: 8,3
Consistencia de retorno positivo: 8,9
Consistencia de retorno negativo: 8,5
Consistencia de la duración: 5,7
Aversión a la pérdida: 3,8
Rendimiento: 9,3
Capacidad: 0,8